商学 金融工程专业概述
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1 楼    2021/1/26 15:19:45
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商学 金融工程专业概述:

金融工程(MFE)的概念主要有两种:狭义的金融工程以及广义的金融工程。狭义的金融工程主要指的是利用数学、逻辑学等作为工具,将不同的金融产品进行组合分解,来满足客户需求设计出特定的新的金融产品。广义的金融工程则指的是开发特定的金融技术来解决金融问题的过程,这其中就包括金融产品定价、交易策略设计以及金融风险管理等。通常选读这个项目的同学都是奔着就业而去。美国金融工程项目有STEM加持,有长达36个月的OPT,还有名校光环。今天及第留学为大家带来了美国金融工程硕士项目全面解析,包括:金融工程热门课程金融工程热门职业薪资就业前景、未来发展趋势、热门程度、录取特点、录取要求以及美国名校金融工程项目全面解析,希望会对同学们有所帮助!



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我最新整理了美国各学校金融工程专业详细的申请攻略和各个学校的详细介绍,包括留学费用、课程设置、录取数据、就业数据等。

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金融工程专业的学生除了要学习经济学、金融学等基础理论知识外,还要接受投资理财以及风险管理方法的基本素质训练。对于那些有一定的数学和编程基础,对经济学方面有一定的基础了解,并且对投资、理财等方向感兴趣的同学,金融工程专业是一个值得考虑并选择的专业。



金融工程热门课程介绍

由于金融工程专业是一门多领域学科,学生需要选择不同学院的课程,例如:商学院、数学系和工程学院等。金融工程的课程大多集中在金融领域,并且相比较于MBA的金融方面课程,金融工程的课程更加深一些。在美国,大部分的金融工程硕士,基本都是设置在数学系、工程学院下面,少量学校开设在商学院下,主要任课教师基本都是工学院以及理学院的教授。

金融工程专业的硕士一般需要1-2年才能毕业,不同的学校有不同的要求。学生通常在入学前,通常需要具有一定的数学、经济学以及计算机专业方面的基础。例如学生在申请哥伦比亚大学的金融工程专业时,就要至少学习过3个学期的微积分、线性代数、微分方程基础、概率和统计推断等,还要求学生具备至少一种语言的编程能力:如C、C++、C#和Matlab等。

因为金融工程在不同学校可能会设置在不同的学院,所以学生所需要修读的课程类型也不大相同。如果学校把金融工程设置在工程学院下,学生所修课程的重点侧重在金融学、统计学与工程学的相关性上。如果金融工程设置在商学院下,学生所修课程相对来讲更重注实际应用,而对理论部分的要求偏低。如果金融工程设置在数学或者统计学院下,其课程难度会偏高,课程设置也会侧重在学生的数学方面以及一些学术理论培养。



金融工程专业基础课程

投资基础(Fundamentals of Investments) 公司金融(Corporate Finance)

衍生市场(Derivative Markets) 衍生金融工具(Derivative Financial Tools)

金融风险管理(Financial Risk Management) 金融法(Financial Law)

金融会计(Financial Accounting) 时间序列分析(Time Series of Analysis)

金融经济(Financial Economics) 随机模型(Stochastic Models)

金融方法最优化(Optimization Methods in Finance)



金融工程未来就业前景和发展趋势

金融工程是一个新兴行业,与MBA和MSP不同,金融工程专业主要是培养金融界的技术工作者。金融工程师的职位主要集中在投资银行、证券交易所、保险公司、商业银行和金融机构等。毕业生主要从事证券金融产品股价、模型验证与研究、投资组合管理、风险管理和市场预测等。整体工作相对来讲比较辛苦,本质上来看实际工作与其他行业的工程师没有太大区别,但薪水相对较高,找工作的难度也相对较低。

金融工程硕士主要在投资银行工作,另外商业银行、基金公司、保险公司、会计公司、软件公司、公司财务部门也是金融工程硕士谋职的地方。现在越来越多的政府管理部门, 能源公司也参与到了争夺金融工程硕士的行列中。

我们熟悉的花旗银行,汇丰银行,中国银行,高盛,摩根,德意志银行,法兴银行等等都是金融工程硕士的聚集地。另外我们不常听到的美世投资咨询,贝尔斯登投资,纽约人寿,美国银行,苏格兰皇家银行,美联银行,芭莱克银行,梅隆银行,兴业银行,博时基金,野村证券等等都是金融硕士的好去处。

金融工程师被称为Quants, 从事风险管理,优化投资组合,设计开发金融产品,财务分析,销售与交易等工作。Quant包括以下几个类型:

Desk quant 开发直接被交易员使用的价格模型

Model validating quant 确定desk quant开发的模型的正确性

Research quant 尝试发明新的价格公式和模型

Quantdeveloper 写代码,或者调试其他人的大型系统

Statistical arbitrage quant 在数据中寻找自动交易系统的模式

Capital quant 建立银行的信用和资本模型



金融工程热门职位平均年工资

金融工程师 $80247 会计管理 $68228 保险精算师 $84542

主要工作城市:

纽约 芝加哥 旧金山 洛杉矶

美国金融工程硕士申请解析

金融工程专业是属于最热门的专业之一,总体来看属于很难申请的专业。Top150的学校大概只有50个金融工程的program。尽管金融危机爆发,投行首当其冲,然而金融工程的高收入,需求大还是吸引了大批的申请者。例如康奈尔大学18年的申请者就比17年整整多了一倍。另外这50个program中有一半以上设置在名校中,此外金融工程专业并非像EE、CS这样的大班。像Columbia,Michigan这样每班招五六十人的都是很大的班了,一般来说一个项目只招20-30人。像Wisconsin这样学校甚至只招8个。



总体来说,金融工程的录取率在10%以下。

金融工程以上课为主。为此,学校在录取上主要考察申请者是否做好了足够的准备去完成硕士课程,并能够为课堂带来自己的贡献。而在录取方面,学校主要考察申请者在先修课程,工作/实习经验以及硬件的GPA,GT成绩。



金融工程名校申请之哥伦比亚大学:

1.项目介绍

MS in Financial Engineering隶属于哥大工程学院下的Industrial Engineering and Operations Research(IEOR系)。虽然金融工程是在工程学院下,但是就业方向跟商学院的金融工程是一样的。哥大的金融工程项目适合想在证券,银行,财务管理和咨询行业,一般制造业和服务业的财务部门一展身手的学生。

2.申请条件

GPA3.0+

TOEFL 99+ /IELTS 6.5

不要GMAT,要GRE。如果数理能力强,也可以考sub数学,分数高有助于申请。

IEOR研究生课程寻找与工程、数学、计算机科学、统计学、经济学、金融学或其他类似领域背景的申请者。学生申请此专业须具有一定概率学,微积分,线性代数的数学知识。所以,对于数理背景要求很高。

3.分支方向

提供五个方向的分支课程:

Computation & Programming 计算&编程

Finance & Economics 金融&经济

Derivatives 衍生品

Asset Management 资产管理

Computational Finance & Trading Systems 计算金融&交易系统

4.课程设置

2017秋季学期开始,本专业只提供全日制模式课程,本学位要求修完36学分。

秋季必修核心课程和选修课程:

金融工程入门数学

优化模型与方法

随机模型

金融工程基础

专业发展

金工选修(最少一门)

金融工程研讨会系列

春季必修核心课程和选修课:

蒙特 ·卡罗模拟

金融工程:连续时间模型

统计分析与时间序列

金工选修 (最少一门)

金融工程研讨会系列

其他选修课

哥大崇尚学术自由,选修课可以从其他学院自由选择。如商学院,文理学院,学生在继续教育学院选修的课程不计入本学位要求的36学分内。

5.申请材料

在线申请表

3封推荐信

官方GRE成绩

个人陈述

简历

申请费 ($85)

语言成绩 (TOEFL/IELTS)

大学成绩单,录取后寄官方纸质版

视频面试,不是必须的

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金融工程名校申请之康奈尔大学:

1.项目介绍

康奈尔大学金融工程硕士项目开设在工程学院运筹学和信息工程系下,此项目有六个分支方向一个辅修选择,分支方向分别为:应用运营研究、数据分析、金融工程、信息技术、制造业和工业工程、战略运营;系统工程为其辅修选择。

康奈尔大学金融工程硕士项目是一个全日制就业导向项目,依靠传统数学、科学和工程技术创造新的金融衍生品,尤其侧重于技术的应用,将融合数学建模和优化分析、概率论、随机过程、统计相关定量技巧以及设计和操作系统的应用知识学习。

2.学制情况

康奈尔大学金融工程硕士项目是一个三学期项目(秋-春-秋),第三学期(第二个秋季)的金融工程在纽约的曼哈顿上课。项目要求最少要修30学分,其中核心课程需要完成19学分的工程技术课程和12学分的运筹学和信息工程系开设课程。值得一提的是,对于金融工程项目的同学,在三个学期后还可以选择性增加第四个学期,这个学期针对的是金融数据科学,可以通过这一学期的学习得到金融数据科学证书,这一学期同样也是在曼哈顿完成。

3.申请要求

GPA3.0+

托福最低分数线:写作20,听力15,阅读20,口语22,总分100/雅思最低分数线:7.0+

要求GRE,不接受GMAT。没有最低分数限制

没有工作经验要求,但有实习经历会对学校录取有帮助

4.先修课要求

项目要求入学前必须修过工程微积分序列(包括线性代数和矢量微积分),工程概率与统计,中级计算机编程如C、C++、Java、Python或MATLAB,工程随机过程导论,和一个金融基础课程,基于微积分的概率论和统计学理论,强烈建议学过随机过程,微分方程组,而且精通C++或Python。

5.课程设置

康奈尔大学金融工程方向第一学期必修课以金融工程基础课为主,如衍生物债券、金融工程随机微积分、固定收益证券和利率衍生物、企业工程研讨会等;第二学期课程知识更加深入,但还是以研究金融工程应用为主,如金融风险管理定量方法、线性最佳化论题、金融最优化建模、金融工程蒙特卡罗法等;第二三学期中间的夏季小学期可以进行实习活动。第三学期主要是理论结合实践,涉及应用金融工程-项目课程、金融计算方法、金融工程研讨会。

6.申请材料

目标陈述 Statement of Purpose

简历 Resume

大学成绩单,录取后寄送官方纸质版成绩单 Transcripts

推荐信 Letters of Recommendation

GRE成绩单

语言成绩TOEFL/IELTS

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美国金融工程常见问题

Q:申请美国金融工程专业的成绩要求有哪些?

大部分排名前50的学校对于金融工程专业本科申请者的GPA要求建议3.5以上,托福成绩最低要求为100分,有竞争力的申请者的GPA一般在3.8以上,托福成绩一般在105分以上;排名50-100名的学校对于该专业申请者的GPA要求建议3.0以上,托福成绩一般在80分以上。

Q:美国金融工程专业是否属于STEM专业?

在某些学校中,金融工程专业的某些分支属于STEM领域,例如金融数学(Finacial Mathmatics)等。具体需要结合学校的专业设置来判断,最好先向学院咨询该专业方向是否属于STEM专业,也可以向及第教育的顾问老师进行咨询。

Q:申请美国金融工程专业还有哪些需要注意的地方?

申请金融工程专业需要准备高中官方成绩单、毕业证书/在读证明、推荐信、托福考试成绩/雅思考试成绩、SAT考试/ACT考试成绩、财产证明、作品集、简历、以及个人称述等。不同学校对于该专业的申请者有不同的要求,具体的要求和需要注意的地方可以向及第教育专业顾问进行咨询,获取专业及时的解答。

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